ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ - раздел Компьютеры, Моделирование группы случайных данных
...
задаем необходимую корреляцию между случайными величинами
формируем некоррелированные случайныу числа в виде матрицы размера 2000+3
выполняем преобразование получаем матрицу коррелированных случайных чисел размером 2000*3
определяем выборочные коэффициенты корреляции
задаем пять выборок распределенных по экспоненциальному закону
сумма двух независимых случайных величин
определяем интервал вариационного ряда
расчитываем вектор интервалов
вычисляем интервальный вариационный ряд
Эксцесс
ассиметрия
сумма трех независимых случайных величин
определяем интервал вариационного ряда
расчитываем вектор интервалов
вычисляем интервальный вариационный ряд
Эксцесс
ассиметрия
сумма четырех независимых случайных величин
определяем интервал вариационного ряда
расчитываем вектор интервалов
вычисляем интервальный вариационный ряд
Эксцесс
ассиметрия
сумма пяти независимых случайных величин
определяем интервал вариационного ряда
расчитываем вектор интервалов
вычисляем интервальный вариационный ряд
Эксцесс
ассиметрия
определяем интервал вариационного ряда
расчитываем вектор интервалов
вычисляем интервальный вариационный ряд
Эксцесс
ассиметрия
среднеарифметическое
дисперсия
определяем интервал вариационного ряда
расчитываем вектор интервалов
вычисляем интервальный вариационный ряд
Эксцесс
ассиметрия
среднеарифметическое
дисперсия
Вывод по работе:
Видно, что при увеличении количества суммируемых случайных величин распределение их суммы стремится к нормальному распределению. Также это подтверждают коэффиценты экцесса и ассиметрии, которые при увеличении количества суммируемых случайных величин стремятся к нулю (у нормального закона оба этих коэффицентов равны нулю)
На сайте allrefs.net читайте: "Моделирование группы случайных данных"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Новости и инфо для студентов