Реферат Курсовая Конспект
СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ - раздел Математика, ЭКОНОМЕТРИЯ Некоторые Простые Операторы. Оператор Сдвига Назад B Р...
|
Некоторые простые операторы. Оператор сдвига назад B рассматривается как
,
отсюда:
Модель линейного фильтра. Временные ряды, в которых последовательные значения сильно зависимы, целесообразно рассматривать как генерируемые последовательностью независимых импульсов . Эти импульсы - реализация случайной вероятности с фиксированным распределением, которое обычно предполагается нормальным с нулевым средним и дисперсией .
Т.к. случайные переменные нескорелированны, то автоковариационная функция должна иметь вид:
Таким образом автокорреляционная функция имеет очень простую форму:
Такой процесс называют в статистике чисто случайным процессом, а последовательность случайных величин в технической литературе белым шумом.
Предполагается, что белый шум можно трансформировать в процесс при помощи линейного фильтра:
Это представление временного ряда как выхода линейного фильтра. Операция линейной фильтрации заключается в вычислении взвешенной суммы предыдущих наблюдений, так что
(1)
где m - параметр, определяющий “уровень процесса”, а - линейный оператор, преобразующий в и называемый передаточной функцией фильтра.
Последовательность , образованная весами, теоретически может быть конечной или бесконечной. Если эта последовательность (конечная или бесконечная) сходится, фильтр называется устойчивым, а процесс будет стационарным. Параметр m будет тогда средним, вокруг которого процесс варьирует. В другом случае процесс нестационарен и m не имеет какого-либо особого смысла, кроме как некой точки отсчета уровня процесса.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: "ЭКОНОМЕТРИЯ"...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов