рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Техника постановки ордеров стоп-лоссов

Техника постановки ордеров стоп-лоссов - раздел Механика, Теория циклов. Классическая теория циклов Правильная Постановка Команд Стоп-Лоссов (Ограничения На Потери) - Это Целое ...

Правильная постановка команд стоп-лоссов (ограничения на потери) - это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, избегать больших потерь, а с другой стороны, избегать преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменении направления тренда). Многие рассчитывают ypoвень постановки стоп-приказа исходя из суммы максимальных потерь, которые могут себе позволить на одной сделке. К примеру, на депозите $ 100 000 (с плечом 1 : 50) трейдер открывает длинную позицию USD/JPY пo курсу 120.00 на сумму $ 1 000.000 с максимально допустимой величиной потерь в размере 5% от депозита, т. е. $ 5 000. В этом случае в пересчете на пипсы эта величина составляет 60 пипсов (цена 1 пипса равна 1 000.000/120.00 - $ 83.33). Таким образом, стоп-приказ на продажу $ 1 000.000 нужно разместить на уровне 119,40.

Другие предлагают стоп-приказы располагать сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Резонность такого подхода — в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, т. е. такое пробитие — сигнал к повороту тенденции, а значит, открытие в другую сторону позиции срочно должны быть закрыты.

Оригинальные и остроумные методы постановки стоп-лоссов предла­гают Т. ДеМарк и А. Элдср.

Что касается меня, то я довольно долго пробовал (да и сейчас пробую) различные варианты постановки стоп-приказов в поисках самых эффективных правил и пришел к выводу, что однозначных рекомендаций не существует.

Вначале казалось, что все очень просто. Если моя вероятность пра­вильного вхождения в рынок Форекс составила 80% (на базе более 300 вхождений) и средний доход каждого вхождения — 20 пипсов, то ясно, что если при 20% неправильного вхождения мои средние потери в таком случае не превысят 80 пипсов, то я все равно буду в плюсах. Поэтому я при каждом вхождении ставил стоп-приказ на уровне ±80 пипсов от уровня вхождения в рынок.

Дальнейшие события показали, что такое правило постановки стоп-лосса в корне неправильно. Дело в том, что с командой стоп-приказа начала срабатывать отрицательная обратная связь на качество моего вхож­дения (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероят­ность правильного вхождения опустилось до 72%, тогда я сузил ширину стоп-лосса вдвое (до 40 пипсов), однако и в этом случае моя вероятность правильного вхождения в рынок опустилась даже ниже 65% и я прекратил эксперименты в этом направлении. Оставалось одно. Резко поднять веро­ятность правильного вхождения в рынок и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность. И мне это удалось. Вероятность правиль­ного входа поднялась до 96—98%. Постановка стоп-приказа стала строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) не более 100—150 пипсов, при этом она не должна быть больше или равной величины расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд) я научился находить, и если рынок доходил до этих областей, то затем резко ускорялся за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег на рынок. Вторая область постановки стоп-приказов — промежуточные уровни сопротивлений или поддержки. И третья область — вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменения тренда или отката) с последующим подтягиванием и следованием зa курсом.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теория циклов. Классическая теория циклов

Теория циклов... Классическая теория циклов... Основой классической теории циклов стало предположение о том что все вокруг подвержено циклам рождение жизнь и...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Техника постановки ордеров стоп-лоссов

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Криволинейная модель динамики цены Белла ("Bell сurve model”).
Рассматриваемая в настоящем пункте модель движения цены применяется финансовыми и техническими аналитиками более 30 последних лет. Основой построения данной циклической модели стало рассмо

Правила выставления уровней стоп и лимит ордеров
Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей считают спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную при

Основные принципы управления рисками.
Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов.   1-й принцип - соблюдение разумной величины маржи. Возможное заключение десяти подряд неудачных сд

Возможные стратегии работы.
В зависимости от анализируемого периода и ваших предпочтений возможны три стратегии работы. Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до н

Правила открытия, поддержания и закрытия позиций.
Правила открытия позиций. 1) Открывайте позицию только при наличии одного основного и не менее одного подтверждающего сигналов. 2) При открытии обязательно заранее сформиру

Немного об усреднении.
Усреднением называется такая стратегия работы, когда вы производите однотипную операцию к совершенной ранее (покупка в длинной позиции или продажа в короткой) по еще более выгодной це

Торговая тактика
Торговая тактика определяет круг (тактических) вопросов, с которыми сталкивается трейдер в процессе работы на финансовом рынке. К ним относятся — выбор актива, по которому будет открываться позиция

Волновая теория Эллиотта
Волновая теория была выдвинута Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии "Волновой принцип", опубликованной в 1938 году Чарльзом Коллинзом, Для математического изложения своей тео

Волны коррекции
Все многообразие волн коррекции Эллиотта обычно подразделяют на три типа: зигзаг, коррекция флэта и иррегулярная коррекция. В процессе формирования корректирующей волны бывает порой труд н

Коррекция типа зигзаг
Наиболее распространенной и простой в идентификации волной коррекции является волна зигзаг. Название волны соответствует ее зигзагообразной форме. Далее представлен график курса USD/JPY 30

Коррекция типа флэт
После повышательного или понижательного тренда иногда появ­ляется корректирующее движение курса в пределах горизонтального ка­нала, которое получило название коррекции флэт. Далее приведен

В отличие от зигзага, флэтовая коррекция АВС, как правило, имеет счет 3-3-5 своих промежуточных волы.
Этот факт настолько замечателен сам по себе, что он позволяет достаточно уверенно прогнозировать развитие рынка. Допустим, идет формирование волны 4, причем корректирующая волна 2 сформирова

Иррегулярная коррекция
Далее приведен график курса USD/JРY daily с волнами Элли­отта, на котором мы видим волны А-В-С, принадлежащие к типу ирре­гулярной коррекции. Если сравнивать этот тип коррекции с зигзагом ил

Сложные коррекции
Наиболее часто встречающимся типом сложной коррекции явля­ется двойной зигзаг. Как Вы помните, обычный зигзаг А-В-С состоит из промежуточных волн счета 5-3-5. Двойной зигзаг в клас

Расширение пятой волны
Важность правильной идентификации пятой волны по амплитуде и по времени трудно переоценить. Достаточно напомнить, что именно в конце этой волны, как правило, стоят ордера taking profit. Те

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги