Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов
Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов - раздел Экономика, Основы эконометрики: практикум Уравнение Регрессии И Все Статистические Параметры Получим По Анализ Данны...
Уравнение регрессии и все статистические параметры получим по Анализ данных/Регрессия. Причем, в диалоговом окне ввода данных и параметров вывода можно поставить флажок на позиции Остатки, чтобы сразу получить значения :
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,991706944
R-квадрат
0,983482664
Нормированный
R-квадрат
0,97935333
Стандартная
ошибка
1,27038632
Наблюдения
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F
Значимость F
Регрессия
384,3778
384,377807
238,16
0,000103
Остаток
6,455526
1,613881402
Итого
390,8333
Коэффициенты
Стандартная ошибка
t-статистика
P-Значение
Y-пересечение
-93,21832884
8,766333
-10,6336741
0,000443
Доход, % к 1985 г
1,246630728
0,080778
15,43275083
0,000103
ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
Предсказанное Расход, руб
Остатки ε
31,44474394
-1,44474
2,087285039
35,18463612
-0,18464
0,034090496
1,587872
37,67789757
1,322102
1,747954825
2,270261
42,66442049
1,33558
1,78377264
0,000182
50,14420485
-0,1442
0,020795039
2,189762
53,88409704
-0,8841
0,781627567
0,54744
Сумма
6,455525606
6,595517
Выводы:
Ø Уравнение достоверно на 98%.
Ø Статистика критерия Фишера – 238,16; значимость F – 0,000103, что не превышает допустимый уровень значимости 0,05. Уравнение в целом признаем значимым.
Ø Статистики критерия Стъюдента для коэффициентов регрессии также имеют допустимый уровень ошибки (P-значение) и признаются значимыми.
Найдем коэффициенты автокорреляции остатков до порядка. Поскольку в этой задаче 6 наблюдений, ищем для ряда остатков с помощью функции Коррел.
r1
r2
0,314389
-0,88749
Вывод: коэффициент автокорреляции второго порядка достаточно высок, что может указывать на невозможность использования линейного уравнения регрессии для прогнозирования.
Для окончательно проверки остатков регрессии на автокорреляцию, рассчитаем значение d-статистики Дарбина-Уотсона , получаем . Критические значения критерия (по таблице) . Поскольку выполняется неравенство , гипотеза о независимости остатков отклоняется, и модель признается неадекватной по данному критерию.
Активизация надстройки Пакет анализа
Для активизации надстройки Пакет анализа необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать команду Сервис/Надстройки.
2. В появившемся диалоговом окне установить ф
По особенностям остаточных величин
Практические рекомендации по выполнению расчетов
с помощью табличного редактора MS Excel
Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y
На гетерокедастичность остатков
Практические рекомендации по выполнению расчетов
с помощью табличного редактора MS Excel
Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y
Анализ динамики временных рядов
Для выявления специфики развития изучаемых явлений за отдельные периоды времени определяют:
Ø абсолютные приросты уровней ряда;
Ø относительные приросты уровней ряда
С сезонными колебаниями
Модель временного ряда с сезонными колебаниями можно рассматривать в следующих возможных формах:
· – а
Анализ взаимосвязи двух временных рядов
Последовательность выявления автокорреляции
с помощью критерия Дарбина-Уотсона
Расчетное значение критерия определяется по формуле
С распределенным лагом
Рассмотрим модель с распределенным лагом в ее общем виде в предположении, что максимальная величина лага конечна:
Авторегрессионные модели временных рядов
Модели, которые наряду с текущими или лаговыми значениями факторных переменных, содержат лаговые значения зависимой переменной называются моделями авторегрессии, например, модель вида
И их составляющие
Системы одновременных уравнений могут быть представлены в структурной и приведенной формах.
Основными составляющими обеих форм записи являются эндогенные и экзогенн
Проблема идентификации
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формой м
Библиографический список
1. Гореева Н.М., Демидова Л.Н. и др. Эконометрика в схемах и таблицах./ под ред. проф. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2008г.
2. Елисеева И.И. Эконометрика: учебное пособие/И.И. Елисеева, С.В.
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов