Трендовые модели. Правила построения и анализа - раздел Торговля, Forex для начинающих (пособие для желающих стать миллионером) Одним Из Важнейших Инструментов, По Моему Мнению, Являются Трендовые Модели, ...
Одним из важнейших инструментов, по моему мнению, являются трендовые модели, не смотря на свою простоту. (напомню - тренд - направленное движение курса валют).
Перед анализом трендовых линий и моделей запомним одно из основных правил работы - "the trend is your friend" ("тренд ваш друг"). Если вы захотели совершить операцию против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям. Старайтесь не работать против тренда. Соблазн работать на коррекциях против основного тренда обычно очень велик, но часто приводит к крупным потерям.
Конечно, ни одно из правил нельзя применять безоглядно. И основное ограничение для вышеуказанного правила заключается в том, что если вы примените его в конце жизненного цикла тренда (ЖЦТ), то рискуете остаться в меньшинстве перед огромным рынком и потерять деньги. Однако, пока тренд окончательно не развернется, вы не потеряете много.
Вашей основной задачей при анализе трендовых линий и моделей будет не только выявление направления тренда, но и его ЖЦТ. Для простоты объяснения я буду производить оценку, характерную для среднего ЖЦТ, понятие которого раскрыто несколько ниже.
Направление динамики тренда можно определить, проанализировав следующие индикаторы:
- классические трендовые линии и модели;
- динамику простых и сложных средних;
- динамику линейной MACD;
- линию РТР;
- линии Bollinger;
- индикатор +/- DM.
Просуммировав все выводы от анализа данных показателей и отбросив ложные сигналы, можно получить чистое направление текущего тренда и оценить, в каком периоде ЖЦТ анализируемая цена на товар сейчас находится.
Линии тренда по максимальным ценам ("линии сопротивления" - Resistance)
Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического трендового анализа. Все трендовые линии, модели и фигуры - это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение:
Линия сопротивления соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд вверх стопорится и как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если "быки" соберутся с силами или "медведи" ослабят свою хватку, то цена скорее всего пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый "откат").
Линия поддержки соединяет важные минимумы (низы, подошвы) рынка. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно тому, о чем я говорил про линию сопротивления. Здесь "быки" меняются местами с "медведями". Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом - обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.
Если и линия сопротивления и линия поддержки сильные и достаточно долго удерживаются, то в зависимости от их сочетания возникают различные образы и ассоциации, которые и дают название трендовым моделям и фигурам.
Проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции.
Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции - ее разворотом или усилением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп-приказов.
Существование этих линий основывается на памяти людей. Если трейдер помнит о том, что недавно цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий раз он с большой долей вероятности предпочтет на этом уровне производить покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз и трейдер об этом помнит, то, скорее всего, в следующий раз на этом уровне он будет продавать.
Я не буду здесь приводить описание т. н. Трендовых фигур - треугольников, двойного дна, "голова - плечи" и пр. Во первых, они видны только тогда, когда уже сформировались, поэтому пользы от них обычно никакой. За исключением, пожалуй, треугольников. Скачайте с сайта Малую энциклопедию Наймана и хорошенько разберитесь с треугольниками, это очень важная и часто встречающаяся фигура, которую надо обязательно научиться распознавать.
Все темы данного раздела:
Вступление
Это пособие написано простым понятным языком для всех людей, желающих узнать, что такое финансовые рынки и, быть может, решившихся приобрести эту замечательную профессию – финансовый спекулянт. (СП
Что делать?
Общество хорошо поработало над нами и сумело от рождения, в детском саду, школе, институте и на работе внушить нам массу ложных, неверных представлений о жизни. Мы живем в придуманном мире. В мире,
Что большинство?Большинство – безумие. Ум ведь лишь у меньшинства. Фр. Шиллер.
Любой задумавшийся над проблемой, может найти для себя, как минимум, несколько решений, позволяющих существенно изменить свою жизнь к лучшему. Одно из таких решений – профессиональная работа на фин
А смогу ли я? Хватит ли образования?
Распространено мнение, что для работы на валютном рынке необходимо: - высшее образование, желательно экономическое; - хорошее знание английского языка; - базовые знания высшей математик
Не женское это дело?
В корне неправильное мнение. Среди трейдеров женщин – едва ли не 10%. Но я не встречал еще женщин – трейдеров, которые полностью уничтожали свой депозит и уходили с рынка навсегда. А среди мужчин т
Наконец - то, что же такое Forex?
Forex - межбанковский международный валютный рынок. Причем рынок этот везде и нигде. Просто банки разных стран (и еще некоторые крупные финансовые структуры, будем называть их всех операторами рынк
Как совершать сделки на рынке Forex
Приходят много писем, где люди спрашивают - как торговать на рынке Forex, с чего начать? В силу того, что для людей, прошедших этот этап и уже работающих на рынке, эти вопросы кажутся простыми и оч
Основные термины и понятия
Пора, наконец, познакомиться с основными терминами и понятиями валютного рынка Forex. Некоторые из них мы уже рассматривали раньше, ничего, повторим, некоторые являются для Вас новыми. Эти понятия
Виды валютных курсов
Прямая котировка - количество национальной валюты за одну единицу чужой
Обратная (косвенная) котировка - количество чужой валюты за единицу национальной .
Здесь у многих трейдеров
Кросс-курсы
Это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США, так как доллар
Терпение и профессионализм
Научить человека совершать транзакции недолго, дилинговые залы обучают бесплатно за неделю. Конечно, после такого обучения, вновь испеченный трейдер быстренько оставляет свой депозит брокеру и навс
Forex изнутри
"Организации существуют по одной причине: чтобы помочь людям сделать то, что в одиночку каждому было бы не под силу.
Тщательнее всего следует проверять правильность су
Основные технологии работы брокерских фирм 3 и 4 групп
"Кухня"
Наиболее простой метод работы. Используется преимущественно при работе с неопытными клиентами или в регионах, где спекулятивный аспект инвестиционного би
Куда ж податься?
Проблема дается нам не для жалоб, а для решения. Р. Хен
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам
Биржевые приказы (ордера)
Сделки, осуществляемые брокерами для своих клиентов, подчиняются приказам (ордерам). Наиболее простым биржевым ордером является рыночный (Market Order). Это приказ на приобретение или продажу по де
Банки, платежные системы
Важнейшей частью работы трейдера является работа с банками, платежными системами и пр. в силу того, что для работы необходимо открывать счета в банке или субсчет у брокера, переводить туда деньги,
Вступление
Наконец - то мы добрались до главного. До этого мы более - менее подробно изучали структуру и организацию валютного рынка Forex, технику совершения торговых операций (транзакций), терминологию (кст
Quot;Очень важно точно определить момент вхождения в рынок и направление".
На первый взгляд - какая мудрая и правильная мысль! Как это справедливо! Но - взглянем во второй раз, попристальней. Многие читатели пишут, что, как только они открывают позицию - рынок (часто до э
Структура тактики
Что же собой представляет любая тактика торговли? Попробуем ее "препарировать", рассмотреть "изнутри". Любая тактика торговли, упрощенно говоря, представляет собой цель (задачу)
Ну и чем же они отличаются?
При "флэте" происходит движение цены в пределах ценового канала. Соответственно торговать следует от границ канала - внутрь канала, то есть, при достижении максимальной цены - продавать,
Применимость.
В ходе нашего общения у многих читателей сложилось впечатление, что я начисто отрицаю технический анализ. Это не совсем так, точнее – совсем не так. Чтобы мое отношение к нему стало понятным, приве
Типы графиков и основных тенденций изменения цены
Так уж случилось, что наиболее информативным и быстродействующим каналом восприятия информации человеком является зрительный, человек быстро "считывает" и "переваривает" зритель
Это все непостижимо сложно
Иногда со мной бывает так - займусь "серфингом" по волнам Интернета, по форумам и пр. Естественно, меня интересует все, связанное с трейдингом. "Впитываю" опять массу информации
Ошибка №1: не сокращение потерь
Многие трейдеры знают, что очень часто один или два неудачных трейда могут уничтожить все предыдущие прибыли, сделанные за текущий день, месяц или год. В порядке вещей услышать "я сделал 10000
Quot;Ошибка №2: слишком много торговых идей
При помощи современного маркетинга трейдинговых продуктов и избытка рыночной информации в порядке вещей допустить, что каждая частица информации сможет помочь тебе приблизиться к наивысшей цели. Но
Главное - внимание
Ключевой момент заключается в том, чтобы сосредоточиться на отдельной системе, стратегии или подходе, том, который можно использовать во многих ситуациях. Ведущие мировые трейдеры известны за свои
Цена движется в одном направлении
Это предположение является основой для трендового анализа и служит стержнем всего технического анализа. Выделяются три типа трендов:
- "бычий" тренд - цены движутся вверх.
История повторяется
Суть этого утверждения заключается в неизменности действия законов физики, экономики, психологии в различные периоды истории. Следовательно, те правила, что действовали в прошлом - действуют и сейч
Трендовые каналы
Cуществует 4 типа трендовых каналов, два- для рынков с трендом вверх и два- для рынков с трендом вниз. Трендовые каналы соединяют крайние наивысшие и наинизшие цены закрытия. Обратите внимание, что
Первое знакомство
Обсуждение этой темы заняло несколько месяцев, и еще не закончилось. Поэтому я буду излагать ее как бы в динамике, как выходили отдельные статьи, рассылка за рассылкой.
К технике, расписан
Тестирование тактики
Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице
Несколько замечаний относительно МТС
Как - то незаметно мы вовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затрат времени - занятие - поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски "абсолютной" ме
ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ
Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого, немногие систе
И опять скользящие каналы.
Многих не удовлетворила работа по СК в ноябре месяце. Это и не мудрено. Убытка особого почти никто не получил, но и пользы маловато. Это, отчасти, объясняется состоянием рынка - затяжным флэтом с п
Много, но редко, или часто, но понемногу?
Я не раз высказывал мнение, что эффективность любой тактики, в первую очередь, зависит не от входа в рынок, а от продуманной и рациональной системы выхода. Тактика скользящих каналов, честно говоря
Основные принципы краткосрочной торговли
Я не зря назвал этот раздел "новые старые тактики". Действительно, решение лежит на поверхности, и все, работающие, или пытавшиеся работать, трейдеры, пытались применять этот подход. Суть
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Разумеется, под сигналами мы здесь понимаем различные комбинации графика цены и инструментов технического анализа. О конкретных сигналах, применяемых в данной тактике, речь пойдет позже, здесь я хо
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Редко кто из начинающих трейдеров при планировании сделки (кто вообще планирует) устанавливают "время жизни позиции". Тем не менее - это представляется мне довольно важным моментом. В так
Этап. Разбег.
Итак, через какое то время после открытия позиции стал "образовываться" профит. Это бывает практически с каждой позицией. При достижении профита 10 пунктов я ставлю мысленный стоп на уров
Этап. Набор высоты.
После преодоления отметки 25 пунктов, в зависимости от волатильности рынка, я или закрываю позицию (при флэте), так как 25 пунктов в день достаточно для удвоения депозита за месяц работы, или, если
Торговая тактика "серфинг". Сигналы для открытия позиции
Кому - то нравится селедка, а кому - пирожные, а третьи любят и то, и другое, но - с кетчупом. Также и в торговле - должна быть определенная свобода, иначе беда. Поэтому мы предусмотрим в тактике &
Тактика "Серфинг". Основной алгоритм
То, что направление выбрано правильно, подтверждают ваши письма. Не откажу себе в удовольствии опубликовать часть такого письма здесь. Пишет Руслан: 2.5 года занимаюсь трейдингом на форекс. Перечит
Этап. Подготовка к работе
Направление тренда (я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике) Направление движения рынка (а оно может совпадать с направлением тренда, а может и нет,
Этап. Открытие позиции
Это - самый простой элемент тактики, даже пояснять нечего, и незачем его бояться. Есть сигнал - смело открываем позицию, нет сигнала - сидим, ждем. Уточню - открываемся после завершения четвертой с
Этап. Сопровождение открытой позиции
Самый сложный этап, требующий выдержки, дисциплины и быстрых действий. Не спать за дисплеем! Можно, конечно, установить заранее тейк профит ордер величиной 5 - 10 пунктов и положиться на то, ч
Подготовка к работе
В первую очередь, вас, конечно, интересует, какие тактики, методы и приемы я использую, как анализирую рынок и ухищряюсь получать прибыль там, где 90% трейдеров теряют деньги. Дойдем и до этого, а
Уровни ДиНаполи
По прошлой статье было довольно много вопросов от вас, дорогие читатели, связанных с "точкой вращения" рынка, с уровнями ДиНаполи и пр. Я собирался об этом рассказать позже, чтобы не теря
Некоторые общие принципы и правила при торговле колебаниями
Для тех, кто начал читать с этого места, напоминаю, что здесь я рассказываю о том, как я работаю, но это вовсе не значит, что именно так и надо работать. И для многих начитанных трейдеров мои подхо
Добавим немного интуиции?
На этом я заканчиваю описание тактик, которые использую в торговле. Конечно, не рассмотренными оказались многие интересные тактики и подходы, это и уровни Фибоначчи, на основе которых ДиНаполи созд
Новости и инфо для студентов