Много, но редко, или часто, но понемногу? - раздел Торговля, Forex для начинающих (пособие для желающих стать миллионером) Я Не Раз Высказывал Мнение, Что Эффективность Любой Тактики, В Первую Очередь...
Я не раз высказывал мнение, что эффективность любой тактики, в первую очередь, зависит не от входа в рынок, а от продуманной и рациональной системы выхода. Тактика скользящих каналов, честно говоря, предполагает довольно много ложных входов, однако в целом оказывается эффективной именно за счет более менее осмысленной последовательности дальнейших действий, в первую очередь - использованием стопов с разворотом и "поджиманием" прибыли, реализующим выполнение принципов "ограничивайте убытки" и "дайте прибыли расти". И я также не раз говорил о том, что вследствие вышесказанного, совершенно неважно, куда и когда Вы открываетесь, если после этого используете изложенные в тактике СК правила выхода с рынка. Действительно, можно с уверенностью утверждать, что рынок в какой то момент куда - то начнет движение или продолжит, или развернется. При этом можно подобрать такие значения стопов и поджатия, что прибыль будет значительно превышать убытки.
Используя эту, или любую другую осмысленную систему выхода, можно придумать множество торговых тактик, позволяющих эффективно зарабатывать деньги на рынках, отличающихся сигналами для открытия позиций и конкретными значениями ордеров. Например, весьма эффективно работает тактика, инверсная тактике СК, то есть построенная на пробое канала наружу. Я испытывал ее на часовом графике два последних месяца на одном из своих экспериментальных счетов - за два месяца получилось порядка 700 пунктов и было сравнительно мало ложных входов. "Простая тактика" Райана Джонса, о которой я Вам рассказывал в одной из прошлых рассылок, также значительно выигрывает, если к ней подключить систему выхода СК. Вы, уважаемые коллеги, присылали мне описания своих тактик, являющихся дальнейшим развитием тактики СК, и достаточно эффективных, если не нарушалась система выхода.
Но попробуем взглянуть более широко на тактики, и классифицируем их не по системе входа, отчего мы можем "утонуть" во множестве вариантов, а именно по системам выхода из рынка. Может кто - то из моих читателей найдет дополнительные, я нашел только два. Все остальное - варианты этих двух. Это значительно облегчает нашу задачу.
Первый вариант воплощен в тактике СК, и его основная концепция в следующем - после открытия позиции устанавливаются достаточно большие стоп лоссы, для минимизации ложных срабатываний, вместе с тем не превышающих допустимых по данной тактике потерь, и планируется какой - то уровень прибыли, чтобы с учетом статистики работы тактики, других соображений, в серии сделок профит преобладал над убытками. Подчеркну - этот подход предполагает и планирует достаточно большие убытки, предполагая на основе предыдущей статистики, что прибыль перевесит. Чувствуете уязвимость этого подхода? Она в этих словах: "предполагая на основе предыдущей статистики". А если не перевесит?
Эту систему, философию, если хотите, используют основное большинство более - менее опытных трейдеров. На эту систему делают ставку все разработчики и приверженцы механических торговых систем. Эта система, принося длительное время прибыль, часто немалую, однажды неминуемо вышибает трейдера с рынка, так как выбранные параметры становятся вдруг неприемлемыми - рынок изменился. Как не крути, а здесь много общего с лотерей, рулеткой. Главное - сделать ставку, а там - как повезет. (Некоторые еще считают, что главное - сделать ПРАВИЛЬНО ставку. Это важно, не спорю, но в рассматриваемом контексте несущественно). Это совсем не значит, что так работать нельзя. Можно, и я долгое время так работал и работаю. Просто надо быть готовым к тому, что периодически Ваш счет будет сгорать. Это также учитывается первым подходом, и, чтобы не потерять весь капитал, используются механизмы хеджирования несколькими счетами на разных рынках, периодического снятия прибыли и накопления на специальном страховом счете и пр. К сожалению, далеко не все трейдеры, использующие первый подход к торговле, хеджируют свою работу на рынке. (А вообще то, это надо делать при любых подходах и любых тактиках торговли).
Второй подход имеет важнейшее отличие, но принципиальное. Он не предполагает взятие каких либо убытков вообще. Нет, конечно, без убытков не обходится, это просто невозможно, но их не предполагает вторая система выхода в принципе (хотя тактики, построенные на такой системе, вынуждены учитывать).
Такие системы используют, как ни странно, начинающие трейдеры на самом первом этапе своей деятельности, и довольно успешно, но очень недолго, пока не переходят, в силу разных причин, ко второму подходу, а также опытные трейдеры, уцелевшие после краха их тактик, построенных на первой системе. Их обязательно вынуждены использовать трейдеры, управляющие более - менее крупным капиталом, и не имеющие возможности позволить себе даже сравнительно небольшие "проседания" счета. К этому перешел в последний год и я, в чем не малую роль сыграла необходимость управления инвестиционным пакетом.
Прежде чем мы углубимся в суть второго подхода, позвольте привести аналогию. Мне лет 20 назад довелось побывать на золотом прииске в Магаданской области. И вот там были старатели, которые уходили за сотни километров вверх по золотоносному ручью. Они искали и иногда находили самородки, открытые россыпи. Некоторые пропадали в тайге - дикие звери, разные люди… Да еще оказывалось, что найти - пол дела, надо еще и донести до приемного пункта. Часто в общем приходили ни с чем или вообще не приходили. Иногда приносили очень солидную добычу.
А ниже по течению была налажена промышленная добыча, день и ночь взрывали землю, промывали сотни тонн породы и по песчинкам, но верно и надежно, мыли золото, продвигаясь вверх по ручью. Вот и вся аналогия. Не ясно? Ничего, позже прояснится.
Этот самый второй подход вовсе не новость для пытливых умов моих читателей, да и в той или иной степени многие авторы этого касались, например, уважаемый наш коллега Жваколюк. Я несколько раз пытался его использовать. И тут стереотип сыграл со мной злую шутку. Отрицая полезность "пипсоедства", и отожествляя эту тактику и систему выхода, я выбросил эту систему в мусорную корзину. Как оказалось - напрасно. "Перелом" наступил тогда, когда я понял, что эта система не имеет ничего общего с "пипсоедством". А вот "пипсоедные" тактики просто вынуждены использовать этот подход.
Однажды, перечитывая книжку Нидерхоффера "Университеты биржевого спекулянта" , меня поразила одна история, я думал над ней дня три. Суть в следующем - одна из его клиенток, дама почтенного возраста, была очень успешна в спекуляциях ценными бумагами. Когда Н спросил у нее, в чем секрет, она сказала буквально следующее - "я глубоко верующая, а терять деньги - грех. Я просто не позволяю себе получать убытки. " Н сделал из этого губительные для себя выводы, он нашел подтверждение своей концепции торговли без стопов, и в конце концов попал в очень неприятное положение, проиграв все деньги клиентов.
Я же, после тщательного обдумывания, пришел к несколько другим выводам, о чем и собираюсь поделиться с моими читателями в последующих выпусках рассылки.
Все темы данного раздела:
Вступление
Это пособие написано простым понятным языком для всех людей, желающих узнать, что такое финансовые рынки и, быть может, решившихся приобрести эту замечательную профессию – финансовый спекулянт. (СП
Что делать?
Общество хорошо поработало над нами и сумело от рождения, в детском саду, школе, институте и на работе внушить нам массу ложных, неверных представлений о жизни. Мы живем в придуманном мире. В мире,
Что большинство?Большинство – безумие. Ум ведь лишь у меньшинства. Фр. Шиллер.
Любой задумавшийся над проблемой, может найти для себя, как минимум, несколько решений, позволяющих существенно изменить свою жизнь к лучшему. Одно из таких решений – профессиональная работа на фин
А смогу ли я? Хватит ли образования?
Распространено мнение, что для работы на валютном рынке необходимо: - высшее образование, желательно экономическое; - хорошее знание английского языка; - базовые знания высшей математик
Не женское это дело?
В корне неправильное мнение. Среди трейдеров женщин – едва ли не 10%. Но я не встречал еще женщин – трейдеров, которые полностью уничтожали свой депозит и уходили с рынка навсегда. А среди мужчин т
Наконец - то, что же такое Forex?
Forex - межбанковский международный валютный рынок. Причем рынок этот везде и нигде. Просто банки разных стран (и еще некоторые крупные финансовые структуры, будем называть их всех операторами рынк
Как совершать сделки на рынке Forex
Приходят много писем, где люди спрашивают - как торговать на рынке Forex, с чего начать? В силу того, что для людей, прошедших этот этап и уже работающих на рынке, эти вопросы кажутся простыми и оч
Основные термины и понятия
Пора, наконец, познакомиться с основными терминами и понятиями валютного рынка Forex. Некоторые из них мы уже рассматривали раньше, ничего, повторим, некоторые являются для Вас новыми. Эти понятия
Виды валютных курсов
Прямая котировка - количество национальной валюты за одну единицу чужой
Обратная (косвенная) котировка - количество чужой валюты за единицу национальной .
Здесь у многих трейдеров
Кросс-курсы
Это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке часто используются кросс-курсы с долларом США, так как доллар
Терпение и профессионализм
Научить человека совершать транзакции недолго, дилинговые залы обучают бесплатно за неделю. Конечно, после такого обучения, вновь испеченный трейдер быстренько оставляет свой депозит брокеру и навс
Forex изнутри
"Организации существуют по одной причине: чтобы помочь людям сделать то, что в одиночку каждому было бы не под силу.
Тщательнее всего следует проверять правильность су
Основные технологии работы брокерских фирм 3 и 4 групп
"Кухня"
Наиболее простой метод работы. Используется преимущественно при работе с неопытными клиентами или в регионах, где спекулятивный аспект инвестиционного би
Куда ж податься?
Проблема дается нам не для жалоб, а для решения. Р. Хен
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам
Биржевые приказы (ордера)
Сделки, осуществляемые брокерами для своих клиентов, подчиняются приказам (ордерам). Наиболее простым биржевым ордером является рыночный (Market Order). Это приказ на приобретение или продажу по де
Банки, платежные системы
Важнейшей частью работы трейдера является работа с банками, платежными системами и пр. в силу того, что для работы необходимо открывать счета в банке или субсчет у брокера, переводить туда деньги,
Вступление
Наконец - то мы добрались до главного. До этого мы более - менее подробно изучали структуру и организацию валютного рынка Forex, технику совершения торговых операций (транзакций), терминологию (кст
Quot;Очень важно точно определить момент вхождения в рынок и направление".
На первый взгляд - какая мудрая и правильная мысль! Как это справедливо! Но - взглянем во второй раз, попристальней. Многие читатели пишут, что, как только они открывают позицию - рынок (часто до э
Структура тактики
Что же собой представляет любая тактика торговли? Попробуем ее "препарировать", рассмотреть "изнутри". Любая тактика торговли, упрощенно говоря, представляет собой цель (задачу)
Ну и чем же они отличаются?
При "флэте" происходит движение цены в пределах ценового канала. Соответственно торговать следует от границ канала - внутрь канала, то есть, при достижении максимальной цены - продавать,
Применимость.
В ходе нашего общения у многих читателей сложилось впечатление, что я начисто отрицаю технический анализ. Это не совсем так, точнее – совсем не так. Чтобы мое отношение к нему стало понятным, приве
Типы графиков и основных тенденций изменения цены
Так уж случилось, что наиболее информативным и быстродействующим каналом восприятия информации человеком является зрительный, человек быстро "считывает" и "переваривает" зритель
Это все непостижимо сложно
Иногда со мной бывает так - займусь "серфингом" по волнам Интернета, по форумам и пр. Естественно, меня интересует все, связанное с трейдингом. "Впитываю" опять массу информации
Ошибка №1: не сокращение потерь
Многие трейдеры знают, что очень часто один или два неудачных трейда могут уничтожить все предыдущие прибыли, сделанные за текущий день, месяц или год. В порядке вещей услышать "я сделал 10000
Quot;Ошибка №2: слишком много торговых идей
При помощи современного маркетинга трейдинговых продуктов и избытка рыночной информации в порядке вещей допустить, что каждая частица информации сможет помочь тебе приблизиться к наивысшей цели. Но
Главное - внимание
Ключевой момент заключается в том, чтобы сосредоточиться на отдельной системе, стратегии или подходе, том, который можно использовать во многих ситуациях. Ведущие мировые трейдеры известны за свои
Цена движется в одном направлении
Это предположение является основой для трендового анализа и служит стержнем всего технического анализа. Выделяются три типа трендов:
- "бычий" тренд - цены движутся вверх.
История повторяется
Суть этого утверждения заключается в неизменности действия законов физики, экономики, психологии в различные периоды истории. Следовательно, те правила, что действовали в прошлом - действуют и сейч
Трендовые модели. Правила построения и анализа
Одним из важнейших инструментов, по моему мнению, являются трендовые модели, не смотря на свою простоту. (напомню - тренд - направленное движение курса валют).
Перед анализом трендовых лин
Трендовые каналы
Cуществует 4 типа трендовых каналов, два- для рынков с трендом вверх и два- для рынков с трендом вниз. Трендовые каналы соединяют крайние наивысшие и наинизшие цены закрытия. Обратите внимание, что
Первое знакомство
Обсуждение этой темы заняло несколько месяцев, и еще не закончилось. Поэтому я буду излагать ее как бы в динамике, как выходили отдельные статьи, рассылка за рассылкой.
К технике, расписан
Тестирование тактики
Силами независимых экспертов читателей рассылки, исследовалась тактика СК с некоторымы отклонениями от параметров. Разброс был весьма велик, но в целом картина сложилась достаточно ясная. В таблице
Несколько замечаний относительно МТС
Как - то незаметно мы вовлеклись в бесполезное, с моей точки зрения, но требующее огромных затрат времени - занятие - поисками Святого Грааля (так трейдеры называют поиски "абсолютной" ме
ПРОСТОЙ МЕТОД ТОРГОВЛИ
Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный. Помимо этого, немногие систе
И опять скользящие каналы.
Многих не удовлетворила работа по СК в ноябре месяце. Это и не мудрено. Убытка особого почти никто не получил, но и пользы маловато. Это, отчасти, объясняется состоянием рынка - затяжным флэтом с п
Основные принципы краткосрочной торговли
Я не зря назвал этот раздел "новые старые тактики". Действительно, решение лежит на поверхности, и все, работающие, или пытавшиеся работать, трейдеры, пытались применять этот подход. Суть
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Разумеется, под сигналами мы здесь понимаем различные комбинации графика цены и инструментов технического анализа. О конкретных сигналах, применяемых в данной тактике, речь пойдет позже, здесь я хо
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Редко кто из начинающих трейдеров при планировании сделки (кто вообще планирует) устанавливают "время жизни позиции". Тем не менее - это представляется мне довольно важным моментом. В так
Этап. Разбег.
Итак, через какое то время после открытия позиции стал "образовываться" профит. Это бывает практически с каждой позицией. При достижении профита 10 пунктов я ставлю мысленный стоп на уров
Этап. Набор высоты.
После преодоления отметки 25 пунктов, в зависимости от волатильности рынка, я или закрываю позицию (при флэте), так как 25 пунктов в день достаточно для удвоения депозита за месяц работы, или, если
Торговая тактика "серфинг". Сигналы для открытия позиции
Кому - то нравится селедка, а кому - пирожные, а третьи любят и то, и другое, но - с кетчупом. Также и в торговле - должна быть определенная свобода, иначе беда. Поэтому мы предусмотрим в тактике &
Тактика "Серфинг". Основной алгоритм
То, что направление выбрано правильно, подтверждают ваши письма. Не откажу себе в удовольствии опубликовать часть такого письма здесь. Пишет Руслан: 2.5 года занимаюсь трейдингом на форекс. Перечит
Этап. Подготовка к работе
Направление тренда (я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике) Направление движения рынка (а оно может совпадать с направлением тренда, а может и нет,
Этап. Открытие позиции
Это - самый простой элемент тактики, даже пояснять нечего, и незачем его бояться. Есть сигнал - смело открываем позицию, нет сигнала - сидим, ждем. Уточню - открываемся после завершения четвертой с
Этап. Сопровождение открытой позиции
Самый сложный этап, требующий выдержки, дисциплины и быстрых действий. Не спать за дисплеем! Можно, конечно, установить заранее тейк профит ордер величиной 5 - 10 пунктов и положиться на то, ч
Подготовка к работе
В первую очередь, вас, конечно, интересует, какие тактики, методы и приемы я использую, как анализирую рынок и ухищряюсь получать прибыль там, где 90% трейдеров теряют деньги. Дойдем и до этого, а
Уровни ДиНаполи
По прошлой статье было довольно много вопросов от вас, дорогие читатели, связанных с "точкой вращения" рынка, с уровнями ДиНаполи и пр. Я собирался об этом рассказать позже, чтобы не теря
Некоторые общие принципы и правила при торговле колебаниями
Для тех, кто начал читать с этого места, напоминаю, что здесь я рассказываю о том, как я работаю, но это вовсе не значит, что именно так и надо работать. И для многих начитанных трейдеров мои подхо
Добавим немного интуиции?
На этом я заканчиваю описание тактик, которые использую в торговле. Конечно, не рассмотренными оказались многие интересные тактики и подходы, это и уровни Фибоначчи, на основе которых ДиНаполи созд
Новости и инфо для студентов