рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПРОВЕРКА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОДНОРОДНОСТЬ, НАЛИЧИЕ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И НОРМАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОВЕРКА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОДНОРОДНОСТЬ, НАЛИЧИЕ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И НОРМАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ - раздел Философия, Методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Статистика» Раздел «Общая теория статистики» для студентов всех специальностей Совокупность Считается Однородной, Если Коэффициент Ее Вариации Меньше 33%....

Совокупность считается однородной, если коэффициент ее вариации меньше 33%.

, (1)

где - среднее значение; (2)

- среднее квадратическое отклонение; (3)

n – объем совокупности.

Среднее значение вычисляется с помощью функции СРЗНАЧ. Ячейка В60 табл. 2 содержит формулу = СРЗНАЧ (В10:В57), по которой рассчитывается среднее значение активов банков ( )

 

 

 


 

 

Среднее квадратическое отклонение рассчитывается в предположении, что данные представляют всю генеральную совокупность. В ячейку В61 записана формула СТАНДОТКЛОНП (В10:В57), .

В ячейку В63 записана формула (1), т.е. = В61/В60*100. Коэффициент вариации равен 11,59%.

Если исходные данные являются эмпирическими, то их необходимо проверить на наличие аномальных наблюдений (резко выделяющихся единиц совокупности):

(4)

или , (5)

.

Если условия (4) или (5) не выполняются, то соответствующие единицы совокупности исключаются из дальнейшего рассмотрения, а значения пересчитываются.

Минимальное и максимальное значения совокупности находятся в ячейках В72 и В73.

Из приведенных данных следует, что условие (4) выполняется.

Гипотеза о нормальном распределении активов банков принимается, если выполняются оба соотношения:

, (6)

где - относительный показатель ассиметрии; (7)

- показатель ассиметрии; (8)

- средняя квадратическая ошибка асимметрии; (9)

- относительный показатель эксцесса; (10)

- показатель эксцесса; (11)

- средняя квадратическая ошибка эксцесса. (12)

Для вычисления показателя асимметрии в ячейку В64 записана формула (8) = СУММПРОИЗВ((В10:В57-$В$60)^3) /($В$61^3*$A$57). Формула для вычисления эксцесса аналогична предыдущей и отличается показателем степени и наличием вычитаемого числа равного 3. Она реализована в ячейке В66=СУММПРОИЗВ((В10:В57-$В$60)^4)/($В$61^4*$A$57)-3. Учитывая, что оба относительных показателя ( и ) меньше 1,5, гипотезу о нормальном распределении активов банков следует принять.

В EXCEL для вычисления показателей асимметрии и эксцесса существуют функции СКОС и ЭКСЦЕСС. В них реализованы приближенные формулы для вычисления перечисленных показателей выборочных совокупностей. Использовать их нецелесообразно в связи с тем, что ранее было принято допущение, что исходная совокупность является генеральной.

Анализ результатов расчета позволяет сделать следующие выводы:

1) Совокупность активов банков однородна ( ), следовательно, средняя величина является обобщающей характеристикой активов банков и отражает типичный уровень в расчете на один банк в конкретных условиях места и времени.

2) Аномальные наблюдения отсутствуют.

3) Распределение активов банков плосковершинно и имеет правостороннюю асимметрию. Отклонения эмпирических частот от теоретических носят случайный характер, следовательно эмпирическое распределение активов банков не противоречит нормальному.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Статистика» Раздел «Общая теория статистики» для студентов всех специальностей

Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования Государственный университет управления...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПРОВЕРКА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОДНОРОДНОСТЬ, НАЛИЧИЕ АНОМАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И НОРМАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Показатели центра распределения
Средняя арифметическая взвешенная: , (16) где - значения j-ой середины интервалов; - частости j-го интервала. В связи с тем, что в Excel отсутствуе

Показатели вариации
1. Размах вариации (формула 15, ячейка В76). 2. Среднее линейное отклонение (ячейка В87): . (19) 3. Дисперсия (ячейка В88): . (20) 4. Среднее квадратиче

Показатели дифференциации
1. Коэффициент фондовой дифференциации , (26) где - средние значения для 10% банков с наибольшими и для 10% с наименьшими значениями активов. Формула (26) реализована в я

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ АКТИВОВ БАНКОВ В ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ
Величина доверительного интервала (предельная ошибка выборки) находится из выражения , (37) где t – коэффициент доверия; - средняя ошибка выборки. Средняя

Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени влияния факторного признака на величину результативного.
Правило сложения дисперсий заключается в равенстве общей дисперсии сумме средней из внутригрупповых и межгрупповой дисперсий, т.е.: , (42) где общая дисперсия; (43) внутр

Статистический анализ модели
Оценка параметров парной регрессии выполняется исходя из следующих предпосылок [8]. Допустим, что в генеральной совокупности связь между x и y линейна. Наличие случайных отклонений, в

Характеристики точности
Под точностью понимается величина случайных ошибок. Сравнительный анализ точности имеет смысл только для адекватных моделей: среди них лучшей признается модель с меньшими значениями характеристик т

Проверка значимости модели
Сначала проверяется значимость параметров уравнения. Если, например, параметр является незначимым, то необходимо с помощью метода наименьших квадратов получить соответствующее уравнение из которого

Проверка наличия или отсутствия систематической ошибки
1. Проверка свойства нулевого среднего. Рассчитывается среднее значение ряда остатков . (86) Если оно близко к нулю, то считается, что модель не содержит системати

Построение доверительных интервалов
Конечной целью моделирования является оценка или прогнозирование показателя Y в зависимости от значений X. Прогноз подразделяется на точечный и интервальный и обычно осуществ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги